Спасибо за ответ, Денис!
Я уже разобрался, при изменении статуса заказа, вызывается event модуля "sale" "OnSaleBeforeStatusOrder", вот я подключился к нему через RegisterModuleDependences.
RegisterModuleDependences("sale", "OnSaleBeforeStatusOrder", "mymodule", "MyClass", "MyHandler" );