Она и не должна была создаться. Выгрузка идет в инфоблок, а вывод - это уже проблема владельца сайта. Создайте папку, разместите в ней компонент, настройте.
На текущий момент можно генерировать выгрузку из нескольких инфоблоков через агента. Правда, только с упрощенным описанием. Расширенный вариант в работе. Сроки выхода пока назвать не могу.